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李江城


来源: 时间:2019-10-28 分享到:

李江城

副教授

研究方向:金融物理、风险管理和量化投资

教育背景
(1) 2011.9–2014.6, 云南大学, 理论物理金融物理, 博士, 导师: 梅冬成
(2) 2014.9-2017.2, 云南大学, 统计学博士后, 合作导师: 唐年胜

代表性学术论文与著作

论文方面,2019年10月,已经出版发表29篇SCI论文,中文3篇,英文26篇,第一及通讯作者26篇,且20余篇被SSCI收录,JCR一区有近10篇,总影响因子大于45,总引用大于120。

近三年代表SCI论文:

[1]   Zhou, Wei, Guang-Yan Zhong, Na Leng, Jiang-Cheng Li(通讯), and De-Ping Xiong, Dynamic behaviors and measurements of financial market crash rate. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 527: p. 121427.

[2]   Zhong, Guang-Yan, Jiang-Cheng Li(通讯), Dong-Cheng Mei, and Nian-Sheng Tang, An approach for measuring corporation financial stability by Econophysics and Bayesian method. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 527: p. 121197.

[3]   Zhong, Guang-Yan, Hai-Feng Li, Jiang-Cheng Li(通讯), Dong-Cheng Mei, Nian-Sheng Tang, and Chao Long, Coherence and anti-coherence resonance of corporation finance. Chaos, Solitons & Fractals, 2019, 118: p. 376-385.

[4]   Zhong, Guang-Yan, Jiang-Cheng Li, George J. Jiang, Hai-Feng Li, and Hui-Ming Tao, The time delay restraining the herd behavior with Bayesian approach. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 507: p. 335-346.

[5]   Li, Jiangcheng, Chunmin Zhang, Jifa Liu, Zhen Li, and Xuan Yang, An application of Mean Escape Time and metapopulation on forestry catastrophe insurance. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 495: p. 312-323.

[6]   周若微, 李江城(通讯), 董志伟, 李云仙, 钱振伟, 周期波动性对金融市场稳定性的影响. 物理学报, 2017, 66(4): p. 40501-040501.

[7]   Li, Yun-Xian, Jiang-Cheng Li(通讯), Ai-Jun Yang, and Nian-Sheng Tang, The mean time-limited crash rate of stock price. Physics Letters A, 2017, 381(17): p. 1477-1483. 

课题

[1] 教育部人文社会科学研究规划基金,我国股市波动共振效应的测度与预测——基于贝叶斯方法和共振理论的实证研究,规划基金项目,19YJAZH045,2019/01-2021/12,10万,主持、在研。

[2] 云南省“万人计划”青年拔尖人才,2019年入选。

[3] 昆明市第十五批昆明市中青年学术和技术带头人后备人才,2018-至今。

[4] 专业硕士教学项目,《投资学》 案例库建设项目,2019/09-2021/09,3万,主持、在研。

[5] 国家自然科学基金应急管理项目,11647078,股市逃逸与共振现象中金融稳定性研究、2017/01-2017/12、5万元、主持、已结题。

荣誉奖励

[1]论文《The roles of mean residence time on herd behavior (平均驻留时间对金融市场中羊群效应作用的研究)》获得云南省第二十一次哲学社会科学优秀成果三等奖,2018.1,排名第一。 

[2]论文《The returns and risks of investment portfolio in stock market crashes(股票崩盘中投资组合的风险与收益)》获得云南省第二十次哲学社会科学优秀成果三等奖,2017,排名第一。

[3] 李江城,论文《The roles of mean residence time on herd behavior in a financial market》获得云南财经大学“科学研究成果奖”二等奖,2017。

[4] 李江城,论文《The trading time risks of stock investment in stock price drop》获得云南财经大学“科学研究成果奖”二等奖,2017。

[5] 李江城,项目立项获得云南财经大学“科学研究成果奖”二等奖,2017。

[6] 李江城,论文《The mean time-limited crash rate of stock price》获得云南财经大学2017年度“科学研究成果奖”二等奖,2018.12。

[7] 李江城,论文《The roles of the trading time risks on stock investment return and risks in stock price crashes》获得云南财经大学2017年度“科学研究成果奖”三等奖,2018.12。

[8] 李江城,论文《The returns and risks of investment portfolio in stock market crashes(股票崩盘中投资组合的风险与收益)》获得云南财经大学2017年度“科学研究成果奖”校外科研三等奖,2018.12。

[9] 李江城,论文《The roles of mean residence time on herd behavior (平均驻留时间对金融市场中羊群效应作用的研究)》获得云南财经大学2017年度“科学研究成果奖”校外科研三等奖,2018.12。

[10] 李江城,论文《The roles of mean residence time on herd behavior (平均驻留时间对金融市场中羊群效应作用的研究)》获得云南财经大学2017年度“科学研究成果奖”校外科研三等奖,2018.12。

教学经历

从事《投资学》、《公司金融》、《证券投资分析》、《金融计量学》和《互联网金融》等多门本科和研究生课程的教学工作。

社会服务

(1) 2017.9-2018.9云南昆钢金融控股集团有限,金控集团,副总经理;

(2)政策建议:钱振伟,李江城,薛霖,进一步加大云南省防灾减灾能力建设的建议,云南社科界智库要报. 第3期(2018);

(3) 2019年10月17为云南玉溪市委党校开展关于“金融大数据”方面的报告。

(4)中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事;

(5) 中国数量经济学会经济复杂性跨学科研究专业委员会理事;
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